一、新巴塞尔资本协定对我国的影响（论文文献综述）
李琦[1]（2019）在《A商业银行投资社会影响债券的风险评价研究》文中研究指明短短几年内,社会影响债券（Social Impact Bonds,简称SIB）在全球得到了迅速的发展应用。社会影响债券将公共部门与社会组织成功地联合,充分发挥社会组织的高效率、高能力,用“基于成果支付”原则取缔以往的“基于成本支付”,使得社会问题在财政紧张的前提下得到解决。这对于政府与整个社会来说是一大福音,但投资者事实上却几乎承担着所有的风险。因此,投资者做好投资社会影响债券的风险评价工作至关重要。我国当前社会问题亟需解决,财政压力大,社会影响债券的出现对中国具有启示意义。由于银行在我国经济活动中的突出地位,已经成为我国社会影响债券的投资方。银行全面系统地评估投资社会影响债券的风险,不仅有利于银行控制规避风险,也有利于吸引更多的银行投资社会影响债券,对政府、银行及整个社会都有积极意义。鉴于A商业银行总行参与了我国的首单社会影响债券,本文将立足A商业银行,对其投资社会影响债券的风险评价展开研究。首先系统地介绍社会影响债券,阐明社会影响债券的经典模式,并分析得出社会影响债券在中国的模式。其次,以A商业银行的角度,围绕我国社会影响债券模式中的主要项目主体,识别A商业银行投资社会影响债券来自各个项目主体的风险因素,经与专家访谈后筛选指标,构建出了3个一级指标、11个二级指标的风险指标体系。然后,本文使用整合的多准则决策方法（Multiple Criteria Decision Making,简称MCDM）——层次分析法（The Analytic Hierarchy Process,简称AHP）与VIKOR方法（Vlse Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje,简称VIKOR）,确定风险指标权重,构建综合评价A商业银行投资社会影响债券风险的指标体系。从层次分析法确定的权重来看,A商业银行投资社会影响债券最值得关注的风险是服务提供方的风险。最后,本文将构建出的评价体系进行案例应用,评价A商业银行投资某用于棚户区改造的社会影响债券的风险。评价发现A商业银行投资该社会影响债券中存在的最大风险是服务提供方的风险,特别是服务提供方赎回债券的能力,主要表现在服务提供方的盈利能力、服务提供方的偿债能力、服务提供方的营运能力。为控制风险,按照资源是否充沛本文提出了两种方案,A商业银行可根据自己的实际情况进行选择。针对研究结论,本文认为投资社会影响债券的风险是可控的。当商业银行投资社会影响债券时应该注意对服务提供方、政府、独立评估方风险的评估,并设定相应的风险控制的措施。
张辉[2]（2018）在《中国国际经济法学四十年发展回顾与反思》文中提出改革开放后,经过40年的快速发展,中国国际经济法学科从初创到繁荣。学术成果数量巨大,且质量也在不断提升。但回顾以往,仍有诸多需要反思的问题,这包括基础理论研究的薄弱、理论创新和国际影响力的不足、学术研究成果定位模糊、研究对象选择过于追逐热点、研究方法的僵化和单一等问题。展望未来,中国正处于一个走近世界舞台中央的时代,中国国际经济法学人有前所未有的机会参与、观察和研究实践,这也为中国国际经济法学的创新和发展带来了巨大机遇。
王然[3]（2014）在《我国商业银行资本缓冲、信贷增长与经济周期关系的实证研究 ——基于中国14家上市商业银行的实证研究》文中认为商业银行是整个金融体系中最能反映银行特征的金融机构。不但是整个国民经济活动的中枢，对整个货币供应量也具有重要的影响，甚至商业银行的业务活动直接影响着国家宏观经济政策的实施。由美国的次贷危机演变成的世界范围内的金融危机在主要金融市场和金融系统内传播蔓延，给各国银行体系带来重创。这场金融危机让人们重新关注银行体系与经济周期的关系。一般认为商业银行具有亲周期效应，是由于银行内在机制造成的。在经济衰退阶段，贷款的违约率较高，风险加大，抵押物，质押物的价值下降，银行会控制风险，减少贷款。与此同时，信贷规模的大范围减少还会影响本身风险较低的项目，让这些项目也无法取得贷款。进一步抑制实体经济。在经济繁荣期间，贷款的违约率降低，风险评价降低，抵押物，质押物的价值上升，此外，银行由于对未来期望保持乐观还会影响银行的风险偏好，倾向于承担更大的风险，增加贷款。进一步刺激了经济的繁荣。此外巴塞尔资本协定I，Ⅱ中资本约束更加强化了商业银行信贷亲周期性。金融危机后全球银行业遭受了巨大的冲击，金融体系受到了严重的影响。金融危机对资本监管为核心的巴塞尔协定提出了严峻的挑战，引发了人们对资本监管这个屏障抵御危机有效性的质疑。2010年11月召开的G20首尔峰会，各国首脑对巴塞尔委员会提出的监管改革措施表示肯定，标志巴塞尔Ⅲ的金融监管标准正式确立。巴塞尔Ⅲ提出实行逆周期资本，旨在提高银行业在经济恶化时期的恢复能力，弱化亲周期性带来的影响。我国作为G20的成员国，有责任和义务践行巴塞尔资本协定。如何在巴塞尔Ⅲ的指导下建立与我国国情相适应的监管政策，这对于我国日益开放的银行业和金融行业的稳定都十分重要。本文利用14家具有代表性的上市银行数据构建了动态面板数据模型，对我国商业银行资本缓冲与经济周期及资本缓冲补充来源进行估计，并在此基础上，对我国信贷，资本缓冲，和经济周期作了实证研究。研究发现，中国商业银行的资本缓冲具有显着的逆周期性，并且我国的逆周期资本缓冲强化了货币政策下信贷逆周期性特征。
郭保民[4]（2013）在《中国城市商业银行信用风险管理研究 ——基于巴塞尔资本协议的视角》文中研究说明作为我国银行业体系的重要组成,城市商业银行在经济发展中发挥了重要作用。然而,由于特殊的历史发展背景,城市商业银行无论是在业绩发展还是在信用风险的管理上都有别于大型国有商业银行和其它股份制商业银行。从历史的发展来看,城市商业银行是中国银行业体系的重要组成和特殊群体,其前身是20世纪80年代设立的城市信用社,十几年来城市信用社在解决社会就业,服务微小企业,方便居民生活,支持地方经济发展中,也积累了大量的风险。由于体制和环境等方面的原因,城市商业银行的风险管理尤其是信用风险管理工作不仅与国际成熟商业银行差距甚远,就是与国内大型商业银行、股份制商业银行相比也存在一定的不足。城市商业银行发展、演进、经营的历史和现实状况决定了城市商业银行在信用风险管理上的特殊性,业务范围的局限性决定了其信用风险管理的重要性、经营区域的地域性决定了其信用风险管理指标的差异性和多层性、与地方政府关系的密切程度决定了其信用风险管理的复杂性、服务对象的特殊性决定了其信用风险管理的动态化。论文围绕巴塞尔资本协议的框架,基于我国城市商业银行信用风险管理的现实,从信用风险的计量、国际比较、管理目标模式的构建、外部环境的优化等几个方面,探讨了我国城市商业银行信用风险管理存在的问题及完善的对策。在信用风险计量的面板数据模型的基本框架下,基于我国城市商业银行违约概率分布、资本结构的现实,利用历史数据计量了我国城市商业银行信用风险分布与其资产状况、资本结构的关系。论文从信用风险计量的Logit模式、Credit Risk+、VaR模型等角度比较分析了我国城市商业银行信用风险管理的现实,从资产质量、资本充足率、资产结构等方面检验了我国城市商业银行信用风险管理的现状；从风险管理文化、公司治理、内部制度建设等视角构建了我国城市商业银行全新的信用风险管理目标模式；从信用体系建设、信息披露制度、法制环境建设等方面构建了我国城市商业银行信用风险管理外部环境优化体系。借鉴现代西方产权、信息不对称、外部性等主流经济学理论,将国际比较与国内分析相结合,遵循着“模型建立—方法选择—样本数据采集—实证结果检验—结论分析”的技术路线,从风险计量和制度建设的研究视角,本文的研究发现：（1）巴塞尔委员会和COSO的研究成果已经成为全球范围内普遍接受的商业银行风险管理规则和理念,我国商业银行应结合客观实际,尽快适应这一趋势；（2）城市商业银行应摸索出一条既符巴塞尔资本协议和银监会基本精神的又符合自身现状的信用风险管理模式和技术实现路径；（3）对风险进行精确量化是未来风险管理发展的必然趋势,在度量个别风险的基础上进行整合度量能够有效提升风险管理效率。但所有的风险量化管理方法和技术,应能较好的反映城商行的信用风险现状特点,能较好的反映风险大小；（4）构建与之相符合的信用风险管理模式、信用风险量化管理工具和技术、信用风险管理的实现过程和手段,以及与之相适应的一套制度,是城商行有效进行信用风险管理的关键。
陈江云[5]（2012）在《新巴塞尔协议对银行混业经营的影响》文中研究表明伴随着世界经济一体化、金融业发展国际化的快速发展,银行混业经营取得了巨大的发展,与之相适应的制度和政策也在不断发展和完善。新巴塞尔协议在这一过程中就对银行混业经营具有重要的影响作用。文章就简单介绍了新巴塞尔协议的含义与特征和银行混业经营的含义以及其巨大作用,着重论述了新巴塞尔协议对于我国银行混业经营的具体的影响,为建立健全我国的金融业发展的制度提供了理论借鉴和指导。
褚丽莉[6]（2012）在《商业银行住房抵押贷款风险管理研究》文中研究表明商业银行在现代经济运行中起着核心的作用，同时又作为重要的宏观调控工具，成为国民经济的重要组成部分。但是，银行在日常经营管理过程中会面临诸多风险，其中信用风险是一种难以测量和难于把握的风险，它具有综合性、扩散性、积累性、隐蔽性和突发性等特点。本文从商业银行信用风险管理及防范所面临的问题为切入点，分析了住房抵押贷款业务中面临的风险，指出信用风险是住房抵押贷款风险中最重要的风险，提出研究住房抵押贷款风险中的违约风险的重要性、迫切性，并通过总结归纳国内外信用风险度量与管理研究理论、发展状况，分析住房抵押贷款信用风险产生的具体影响，在此基础上，应用信用风险测度理论和相关方法，预测违约风险。该项研究课题对于帮助商业银行防范和化解住房抵押贷款风险，进而帮助包括商业银行在内的市场参与者以及包括银行业监督管理委员会在内的市场监管者增强抵御信用风险的管理能力具有特别重要的理论意义和现实意义。本文研究的商业银行住房抵押贷款风险主要是以研究商业银行如何防范信用风险为主。基于此，本文深入研究了商业银行住房抵押贷款中违约概率的测度问题，探讨了风险防范的管理方法，研究了新巴塞尔协议与中国商业银行住房抵押贷款风险管理的适应性等方面问题。通过使用KMV模型的的仿真模拟和实证检验对商业银行住房抵押贷款信用风险和违约概率进行测度；而后就次贷危机对我国住房抵押贷款的影响进行测度分析。在此基础上，对我国商业银行防范住房抵押贷款风险提出一些针对性的对策与建议。在本文的研究中采用KMV模型，对中国个人住房抵押贷款的违约距离和违约概率进行了测度，修正了KMV模型参数不变的假定，以2007年为分界点，对次贷危机前后中国个人住房抵押贷款的违约率进行分段计算和比较。结果表明，次贷危机后中国个人住房抵押贷款的预测违约率显着上升。为中国商业银行个人住房抵押贷款的风险管理提供了有效借鉴；采用H-P滤波技术，分离出了中国个人住房抵押贷款变动的趋势成分和波动成分，结果表明中国个人住房抵押贷款的波动具有很强的顺周期特征；本文采用ARCH模型对中国个人住房抵押贷款波动进行了预测，结果表明其波动积聚效应显着；根据新实施的新巴塞尔协议，指出中国商业银行住房抵押贷款所面临的主要风险，在风险管理方面存在的主要问题，提示中国的管理当局和商业银行应充分认识到个人住房抵押贷款潜在风险积聚和冲击效应，建立完善的个人住房抵押贷款的风险预警机制和风险管理制度。
罗圣雅[7]（2011）在《台湾上市柜公司信用风险评估 ——基于罗吉斯模型、KMV模型之研究》文中提出自1997年亚洲金融风暴以来,世界各国陆续传出地雷股之消息,许多大型企业瓦解的事件也纷纷发生,使得公司债违约情形日益严重,再加上衍生性金融商品的推陈出新,金融机构在竞争激烈的市场中,为求生计及提升市占率情况下,相对利差逐渐缩小,银行风险性资产受到严重侵蚀,又如面临经济景气因素、公司治理或内部控制不良、金融商品操作不当等情形时,只要稍有不慎,逾放、呆帐便因应而起,造成金融机构体质不良,此伤害不只对该金融机构之股东、投资者形成直接损失,若因此被政府接管,亏损部份亦由所有纳税义务人全民买单,更进一步影响整个经济体系,严重时将形成国内金融危机,银行与金融机构可能产生更多的违约风险,因此企业信用风险之衡量与管理亦日趋重要。本文除了尝试以实务上较具应用性的Logit模型与KMV模型,并比较是否纳入总体经济变量及公司治理变量的Logit模型与KMV模型三种财务预警模式,在三种不同的切割值下,何者预期台湾企业发生财务危机之可能性的正确率较高,最后,本文亦应用严谨的绩效评估模型进行检定,以供银行授信的同时,进行信用风险评估的参考,有效建立企业财务预警制度,进而达成企业信用风险管理之目标。实证研究是以2000年至2009年发生财务危机的国内上市柜公司为研究对象,所筛选的变量除了KMV模型所应用的变量外,还考虑了总体经济变量及公司治理变量来建构罗吉斯预警模型,并依据不同的绩效指针来评估模型。依据实证结果分析,可得到以下四点结论:（1）模型的正确率以考虑总体经济变量及公司治理变量的Logit模型最佳。无论样本内外,都以考虑总体经济变量及公司治理变量的Logit模型最佳,其次为未考虑总体经济变量及公司治理变量的Logit模型,最差为KMV模型。这表示KMV模型仅考虑资产、负债、利率等变量,忽略了景气指针及公司治理变量而减低其预测能力。另外,不同的公司股价会因人为操作有高估或低估的情形,所以股价的市值及波动性不能反映真实价值,造成信用风险变量的显着性及解释能力较不佳,但部分公司预测能力会有提升的效果。（2）无论何种模型在样本内、外之绩效比较,都以切割值0.5为最佳。不同的分类切割值会影响模型的判别绩效,但理论上并无法验证何种切割值最佳。因此,本研究比较了三种不同的切割值,分别为03,0.5及0.8。实证结果显示,无论何种模型在样本内、外之绩效比较,都以切割值0.5为最佳。（3）由型一误差观察,仍以考虑总体经济及公司治理变量的Logit模型最低。但若考虑不同的切割值则以0.3较佳。型二误差的绩效则与正确率比较结果一致。而样本外的预测,亦发现与样本内比较一致。但以切割值为0.5时最佳。（4）总体而言,样本内的绩效要比样本外为佳。本文的实证结果显示,KMV模型的样本外绩效优于样本内。探究其因,可能与估计的参数适合于样本外数据评估。但Logit模型的样本外明显较样本内为低,其可能的原因是受限于企业本身内涵之信用风险涉险程度之不同,再者是因为模型无法学习到训练样本信息而造成测试样本有判断能力降低的现象。对于企业财务危机的研究,相关文献已累积许多成果,但利用样本内数据所求得之最佳违约点系数,再根据KMV模型及是否纳入总体经济变量及公司治理变量纳入Logit模型的三种财务预警模式进行样本外预测,最后将样本内数据与样本外数据进行绩效比较者并不多见。由本研究的分析得知,纳入总体经济变量及公司治理变量确实能够提升模型财务危机的预测能力。而这结果亦可做为金融机构在评估企业授信风险时非常重要的参考指标,亦即能有效预测企业之财务危机,以提供企业、债权人、投资者及政府机关作为有效的投资决策及风险管理的依据,进而降低投资风险及损失。
曹清秀[8]（2011）在《巴塞尔新资本协议对商业银行风险监管的影响》文中进行了进一步梳理随着金融全球化与自由化程度的不断加深,银行规模逐渐扩大,金融创新产品不断出现,银行业的经营风险加大了,各国银行监管部门意识到必须尽快提高银行风险监管水平,统一银行监管标准,完善银行监管制度。为了达到此目的,巴塞尔银行监管委员会决策委员会不断地修改巴塞尔协议的条款。2007年由美国次贷危机引发的全球金融危机,给世界经济带来了巨大的负面影响,也凸显《巴塞尔协议Ⅱ》的缺陷,致使巴塞尔银行监管委员会管理层在2010年9月12日举行会议讨论并通过《巴塞尔协议Ⅲ》,并于同年11月举行的G20峰会上获得正式批准实施。为了与国际接轨,我国银监会也于2004年2月发布了《商业银行资本充足率管理办法》,2007年2月发布了《中国银行业实施新资本协议知道意见》。本文主要以《巴塞尔协议Ⅱ》和《巴塞尔协议Ⅲ》为研究对象,采用归纳、总结、比较的研究方法首先分析了巴塞尔协议的历史演进、法律性质；其次分析了我国商业银行风险管理理念及制度的发展历程、现状及存在的主要不足之处；再次分析了巴塞尔协议Ⅱ和Ⅲ对我国商业银行风险监管的影响以及在我国的实施情况及其在实施过程中遇到的问题和挑战；最后分析了巴塞尔协议Ⅱ和Ⅲ在境外主要发达国家和发展中国家的实施情况并借鉴国外实施巴塞尔协议的经验,为我国商业银行风险监管的完善提供建议和意见,使得我国商业银行风险监管更加完善,更能抵御各种风险,提高我国商业银行的国际竞争力。本文研究成果可以为我国商业银行风险监管的完善提供指导意见,为我国对巴塞尔协议的研究提供理论支持。
孙继伟[9]（2011）在《我国商业银行风险评价指标体系研究》文中研究表明商业银行在国家金融体系中占据主导地位,对金融业实行科学、有效的风险管理,直接关系到金融机构的生存,国家的稳定和社会的和谐发展。一百多年来,银行曾经面临过不同阶段的金融危机的威胁,风险评价及管理技术就是在危机解决的过程中得到完善和发展。随着计算机技术的发展,时代日新月异,信息技术的推广和普及,促进了国际金融环境发生了许多重大变化,同时也赋予了银行的风险评价与管理的新的内涵。目前,关于信用风险、市场风险以及操作风险等三大风险的研究和防范是银行风险管理的最主要的方面。本文在第二章节里,深入地分析了商业银行风险特征和信用风险成因及特征；在第三章节里,系统地研究了商业银行风险评价的方法、指标体系的分类等内容,梳理归纳了国内外经济学界关于三大风险管理的相关理论基础和文献综述,以及新旧巴塞尔协议对银行风险管理的主要影响；在第四章节里,研究分析了国内商业银行风险评价的方法、指标体系和控制现状,指出如何构建银行内部信用评级模型的框架体系及其缺陷；在第五章节,从银行客户的信用风险评价角度出发,综合运用多种统计分析模型和数据分析方法,对银行的风险指标进行风险度量和实证研究,构建国内商业银行的内部信用评级体系。同时,以国内四万亿投资计划为背景,把政府融资平台贷款这一国内新近大量涌现的银行业务作为重点研究对象,针对政府融资平台贷款的风险特征,运用主成分分析法,科学分析了该类贷款财务指标的主要评价因素,又分别运用Logistic模型、神经网络模型对该类贷款的风险识别和分类进行实证和比较分析,通过对不同分类方法、不同财务评价因素以及判别模型分类效果的讨论,得出商业银行的内部信用评级的财务评价体系以及判别模型必须要适用国内实际情况,并给出合理化的政策建议。在第六章节,是以银行内部信用评级框架为基础,构建了新型的风险绩效银行评价体系,重点研究了以风险资本理念为核心,建立以风险资本为基的评价体系,用经济资本的杠杆作用来配置资源,有效提高银行资金回报率,优化资源配置；建立并完善以绝对量指标EVA（经济增加值）和相对量指标RAROC（风险调整后的资本收益率）为核心的评价体系,充分发挥经济资本特有的风险约束和效益约束的双效应,激励商业银行改进经营管理方式。在文章的第七章节,重点讨论了金融危机对我国商业银行的影响,以及在后危机时代,我国商业银行在操作风险和市场风险的防范策略,按照巴塞尔新协议和监管部门的要求,建立以信用风险管理为主的商业银行全面风险管理、风险预警机制、风险缓释和转嫁机制以及信用风险管控文化和理念培育体系,对如何健全管理体系提出合理的政策性建议,进一步推进商业银行风险管理的顺利发展。商业银行的风险评价是一个比较复杂的大课题。本文贡献之处,是在国际金融危机和国内四万亿投资计划的大的环境背景下,与时俱进,采用了不同的评估方法和评价模型,对国内社会上出现的新的课题一政府融资平台贷款进行定量分析研究,从自身风险特征出发,体现出银行风险评价指标的相互作用和相互制约关系,实现对风险的客观评价,具有一定的前瞻性。在研究方法上采用了全面分析法、理论分析与实践相结合、规范研究与实证分析相结合、实证定量分析与个案研究相结合等方法,加强对文献的综述和归纳,具有一定的理论性和实际应用价值。
王永德[10]（2011）在《新巴塞尔协议下我国银行业监管的法律问题研究》文中研究表明由美国次贷危机引发全球性的金融危机仍在继续蔓延,尽管此次金融危机对我国宏观经济影响不大,但是在此背景下,我国的银行体系正面临着越来越大的系统性风险,我国的金融监管特别是银行监管成为最为关注的焦点之一。金融是我国经济的核心之一,金融安全是一国经济安全的重要组成部分。银行作为我国经济生活中重要的金融机构,对我国的经济生活影响显着,在我国国民经济中占有十分重要的地位。只有建立完善的银行监管体系,充分发挥银行监管的作用,维护我国金融市场的稳定,才能确保我国国民经济的健康发展。2009年3月我国正式成为巴塞尔委员会的成员国之一,尽管此前我国监管当局明确表示我国的银行系统采用1988年的老巴塞尔协议,但是,对于此次金融危机暴露出商业银行的系统风险的问题。我国商业银行将按照新巴塞尔资本协议的标准,实施对我国金融机构的风险监管是我国银行监管的必然选择。同时我国银监会在实践吸收借鉴国际先进的监管理念,逐步加强了对我国商业银行的风险监管。正是基于这一目的,本文首先对银行监管的经济学理论和法学理论作了简要的阐述,给本文的研究提供理论支撑。其次是解读新巴塞尔协议的银行监管制度及其影响。一方面从理论上对巴塞尔新资本协议的产生及其主要内容进行阐释,总结了1988年的巴塞尔协议的进步之处和不足方面,从而为新巴塞尔协议的科学性和前瞻性做了铺垫；另一方面分析了新巴塞尔资本协议对我国银行监管法律制度的影响,理论上新巴塞尔协议对我国不具有法律效力,但却是我国银行业稳健运行的必然选择。再次,指出我国银行业监管所面临的新的法律问题及我国银行监管法律制度存在的不足。最后是完善我国银行监管的立法建议。既从宏观层面对我国银行监管法律体系进行完善,又着重就新巴塞尔协议的三大支柱——资本充足率、监管当局的监督检查和市场约束角度来对完善我国银行法律监管制度。
二、新巴塞尔资本协定对我国的影响（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、新巴塞尔资本协定对我国的影响（论文提纲范文）
（1）A商业银行投资社会影响债券的风险评价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究问题 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 社会影响债券的国内外相关研究综述 |
| 1.3.2 商业银行投资债券风险评价的国内外相关研究综述 |
| 1.3.3 研究述评 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 研究内容及框架 |
| 1.5.1 研究内容与思路 |
| 1.5.2 研究框架 |
| 2 商业银行投资风险评估与社会影响债券相关概述 |
| 2.1 商业银行投资风险评估概述 |
| 2.1.1 商业银行投资风险的含义 |
| 2.1.2 商业银行投资风险管理的框架 |
| 2.1.3 商业银行投资风险评估方法体系 |
| 2.2 社会影响债券概述 |
| 2.2.1 社会影响债券的起源与发展 |
| 2.2.2 社会影响债券的模式 |
| 2.2.3 社会影响债券的优势 |
| 2.3 我国社会影响债券发展概述 |
| 2.3.1 我国首个社会影响债券与参与投资的商业银行概述 |
| 2.3.2 现行政策下的我国社会影响债券模式 |
| 3 A商业银行投资社会影响债券的风险识别与风险评价指标体系 |
| 3.1 A商业银行简介 |
| 3.1.1 A商业银行概况 |
| 3.1.2 A商业银行金融市场部概况 |
| 3.2 A商业银行债券投资风险识别与风险评价的现状 |
| 3.2.1 A商业银行债券投资风险识别的现状 |
| 3.2.2 A商业银行债券投资风险评价体系的现状 |
| 3.2.3 A商业银行现存的投资风险评价体系对投资社会影响债券的不适用性.. |
| 3.3 A商业银行投资社会影响债券的风险识别 |
| 3.3.1 A商业银行投资社会影响债券风险识别的原则 |
| 3.3.2 A商业银行投资社会影响债券风险识别的方法 |
| 3.3.3 A商业银行投资社会影响债券风险的构成 |
| 3.4 A商业银行投资社会影响债券风险评价的指标体系构建 |
| 3.4.1 A商业银行投资社会影响债券风险评价指标体系的一级指标 |
| 3.4.2 A商业银行投资社会影响债券风险评价指标体系的二级指标 |
| 3.4.3 A商业银行投资社会影响债券风险评价的指标体系与作用机制 |
| 4 A商业银行投资社会影响债券的风险评价方法 |
| 4.1 A商业银行投资社会影响债券风险评价指标体系的权重确定 |
| 4.1.1 AHP方法简介 |
| 4.1.2 AHP方法问卷设计与发放 |
| 4.1.3 AHP问卷数据分析 |
| 4.2 A商业银行投资社会影响债券风险的综合评价 |
| 4.2.1 VIKOR方法简介 |
| 4.2.2 VIKOR方法的应用设计 |
| 5 A商业银行投资某社会影响债券风险评价的案例应用 |
| 5.1 A商业银行拟投资某棚户区改造用途的社会影响债券的背景 |
| 5.1.1 我国棚户区改造的发展进程 |
| 5.1.2 棚户区改造的实施模式 |
| 5.2 A商业银行拟投资某棚户区改造用途的社会影响债券的基本情况 |
| 5.2.1 该棚户区改造用途社会影响债券中的政府 |
| 5.2.2 该棚户区改造用途社会影响债券中的服务提供方 |
| 5.2.3 该棚户区改造用途社会影响债券中的独立评估方 |
| 5.2.4 该棚户区改造用途社会影响债券中的其他项目主体 |
| 5.3 A商业银行拟投资某棚户区改造用途社会影响债券风险的评价过程及结果 |
| 5.3.1 问卷的设计与发放 |
| 5.3.2 描述性分析 |
| 5.3.3 数据处理 |
| 5.3.4 数据分析 |
| 5.4 建议 |
| 6 结论与讨论 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究讨论 |
| 6.3 研究不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 |
| 附录2 |
（2）中国国际经济法学四十年发展回顾与反思（论文提纲范文）
| 一、中国国际经济法学的创立和发展概况 |
| (一) 中国国际经济法学的创立 |
| (二) 中国国际经济法学的蓬勃发展 |
| 1. 学科建设 |
| 2. 教学实践 |
| 3. 学术成果 |
| 4. 学术交流 |
| 5. 社会实践 |
| 二、中国国际经济法学术发展回顾 (1) |
| (一) 国际经济法基础理论 |
| 1. 国际经济法的概念和范围 |
| 2. 国际经济法基本原则 |
| 3. 全球治理与国际经济法 |
| 4.“一带一路”倡议与国际经贸合作 |
| (二) 国际贸易法 |
| 1. 国际贸易私法 |
| 2. 国际贸易公法 |
| (1) WTO法基本理论 |
| (2) GATT第20条问题 |
| (3) 贸易救济 |
| (4) 区域贸易安排与中国 |
| (5) 争端解决机制 |
| (三) 国际投资法 |
| 1. 投资自由化与国际投资法 |
| 2. 公共利益与国际投资法 |
| 3. 投资争议解决 |
| 4. 中国外资法的完善 |
| (四) 国际金融法 |
| 1. 国际货币基金 (IMF) 法律制度 |
| 2. 人民币国际化法律问题 |
| 3. 国际金融监管法律问题 |
| (五) 国际税法 |
| 1. 国家税收主权 |
| 2. 国际税收合作 |
| 3. 国际税收争议解决 |
| 4. 国际税法领域其他问题 |
| 三、中国国际经济法学问题反思与展望 |
| (一) 学科基础理论研究的困境与趋势 |
| (二) 理论创新和国际影响力的不足 |
| (三) 学术研究成果的定位模糊 |
| (四) 研究对象选择过于追逐热点 |
| (五) 部分研究成果法学知识含量有限 |
| (六) 研究方法的僵化和单一 |
（3）我国商业银行资本缓冲、信贷增长与经济周期关系的实证研究 ——基于中国14家上市商业银行的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究方法与研究框架 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究框架 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 国外文献综述 |
| 2.2 国内文献研究 |
| 3 相关理论分析 |
| 3.1 影响商业银行信贷亲周期性的内在相关理论 |
| 3.1.1 灾难短视假说 |
| 3.1.2 羊群行为假说 |
| 3.1.3 金融脆弱性理论 |
| 3.2 影响商业银行信贷亲周期性的外在相关理论 |
| 3.2.1 信贷紧缩理论 |
| 3.2.2 货币政策效应理论 |
| 3.3 抑制商业银行信贷亲周期性的相关理论解释 |
| 3.3.1 资本缓冲的相关理论 |
| 3.3.2 逆周期资本缓冲机制 |
| 4 我国资本缓冲、银行信贷和经济增长的现状及相互关系分析 |
| 4.1 我国资本缓冲、银行信贷、经济增长三者的现状描述 |
| 4.1.1 我国资本缓冲的现状描述 |
| 4.1.2 我国银行信贷的现状描述 |
| 4.1.3 我国经济增长的现状描述 |
| 4.2 我国资本缓冲、银行信贷与经济增长三者的相互关系 |
| 4.2.1 我国商业银行信贷与经济增长关系的描述 |
| 4.2.2 资本充足率监管对我国信贷和经济的影响 |
| 5 实证研究 |
| 5.1 数据来源与样本选择 |
| 5.2 研究假设与变量选择 |
| 5.2.1 研究假设 |
| 5.2.2 变量选择 |
| 5.3 模型建立与实证结果分析 |
| 5.3.1 模型建立 |
| 5.3.2 主要研究变量的统计性描述 |
| 5.3.3 实证结果分析 |
| 6 结论与政策建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 多元化银行长效资本补充渠道 |
| 6.2.2 加强市场自律，规范监管政策 |
| 6.2.3 建立多部门联动机制，发挥不同部门整体效应 |
| 6.2.4 协调逆周期性监管和我国货币政策 |
| 6.2.5 监管当局应对不同银行实行差异化监管 |
| 6.3 本文的创新与不足 |
| 6.3.1 本文的创新 |
| 6.3.2 本文的不足 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| A. 作者攻读硕士学位期间发表的论文 |
| B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目 |
（4）中国城市商业银行信用风险管理研究 ——基于巴塞尔资本协议的视角（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 |
| 1.1.1 研究的主要背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究的理论和现实意义 |
| 1.2 国内外研究成果综述 |
| 1.2.1 国内相关文献综述 |
| 1.2.2 国外相关文献综述 |
| 1.3 本文的主要内容和逻辑框架图 |
| 1.3.1 本文的主要研究内容 |
| 1.3.2 本文的逻辑框架图 |
| 1.4 本文的研究方法、创新点和不足之处 |
| 1.4.1 论文研究方法 |
| 1.4.2 本文创新点 |
| 1.4.3 本文不足之处 |
| 第2章 商业银行信用风险管理的理论基础 |
| 2.1 商业银行信用风险的相关理论 |
| 2.1.1 信息不对称理论 |
| 2.1.2 金融风险理论 |
| 2.1.3 不完全契约理论 |
| 2.2 商业银行信用风险管理的流程和方法 |
| 2.2.1 商业银行信用风险识别方法 |
| 2.2.2 商业银行信用风险度量方法 |
| 2.2.3 商业银行信用风险测试方法 |
| 2.2.4 商业银行信用风险控制方法 |
| 第3章 中国城市商业银行信用风险管理分析 |
| 3.1 中国城市商业银行及信用风险管理的发展 |
| 3.1.1 城市商业银行及信用风险管理发展回顾 |
| 3.1.2 城市商业银行及信用风险管理现状分析 |
| 3.1.3 城市商业银行及信用风险管理最新特点 |
| 3.2 中国城市商业银行信用风险管理特殊性分析 |
| 3.2.1 城市商业银行信用风险管理历史回顾 |
| 3.2.2 城市商业银行信用风险管理的特殊性 |
| 3.3 中国城市商业银行信用风险管理存在的主要问题 |
| 3.3.1 信用风险管理的组织架构不完善 |
| 3.3.2 信用风险管理方法建设较为滞后 |
| 3.3.3 信用风险管理指标体系僵化 |
| 3.3.4 信用风险管理的处置手段单一 |
| 3.3.5 信用风险管理的内外部环境缺失 |
| 第4章 巴塞尔协议及对城市商业银行信用风险管理的影响 |
| 4.1 巴塞尔协议的历史演进：背景、特点和主要问题 |
| 4.1.1 《巴塞尔协议Ⅰ》产生背景、特点和主要问题 |
| 4.1.2 《巴塞尔协议Ⅱ》产生背景、特点和主要问题 |
| 4.1.3 《巴塞尔协议Ⅲ》产生背景、特点和主要问题 |
| 4.2 巴塞尔协议中信用风险管理创新及对商业银行的影响 |
| 4.2.1 《巴塞尔协议Ⅰ》中商业银行信用风险管理创新和影响 |
| 4.2.2 《巴塞尔协议Ⅱ》中商业银行信用风险管理创新和影响 |
| 4.2.3 《巴塞尔协议Ⅲ》中商业银行信用风险管理创新和影响 |
| 4.3 新巴塞尔协议对于中国城市商业银行信用风险管理的影响 |
| 4.3.1 迫使城商行通过各种途径增加资本金,提高抵御风险的能力 |
| 4.3.2 实时调整其资产负债结构,提升流动性管理能力 |
| 4.3.3 加大力量盘活信贷资产的质量,降低信用风险发生的可能性 |
| 4.3.4 树立全员风险管理意识,培育风险管理文化 |
| 4.3.5 积极推进信息披露工作,加强外部力量约束 |
| 第5章 商业银行信用风险管理的国际经验借鉴 |
| 5.1 国际活跃银行信用风险管理的经验分析 |
| 5.1.1 美联银行(Wachovia Bank)信用风险管理经验分析 |
| 5.1.2 德意志银行信用风险管理经验分析 |
| 5.1.3 荷兰银行信用风险管理经验分析 |
| 5.1.4 巴克莱银行信用风险管理经验分析 |
| 5.1.5 Common Wealth集团信用风险管理经验分析 |
| 5.2 国际活跃银行信用风险管理经验的借鉴与启示 |
| 5.2.1 国际活跃银行信用风险管理的经验总结 |
| 5.2.2 对我国城商行信用风险管理的主要启示 |
| 第6章 中国城市商业银行信用风险管理的实证分析 |
| 6.1 商业银行信用风险计量的方法比较 |
| 6.1.1 信用评分法 |
| 6.1.2 神经网络分析法 |
| 6.1.3 信用风险的压力测试 |
| 6.2 商业银行信用风险计量的模型比较 |
| 6.2.1 多元逻辑模型与多元概率比回归模型 |
| 6.2.2 单一信用产品定价模型 |
| 6.2.3 信用组合度量模型 |
| 6.3 我国城市商业银行信用风险管理的实证方案设计 |
| 6.3.1 城市商业银行信用风险管理的基本方案 |
| 6.3.2 城市商业银行信用风险管理的实证检验 |
| 第7章 新巴塞尔协议下中国城市商业银行信用风险管理模式的建立 |
| 7.1 城市商业银行信用风险管理坚持的原则 |
| 7.1.1 一般性和特殊性相结合的原则 |
| 7.1.2 区域化管理和专业化管理相结合的原则 |
| 7.1.3 总部战略和外阜经营相结合的原则 |
| 7.1.4 稳定性与实时性相结合的原则 |
| 7.1.5 定性与定量相结合的原则 |
| 7.2 完善城市商业银行信用风险管理的组织架构 |
| 7.2.1 深化城市商业银行产权制度改革 |
| 7.2.2 明确信用风险管理管理的目标和内容 |
| 7.2.3 搭建信用风险管理组织体系 |
| 7.3 设计科学的城市商业银行信用风险管理流程 |
| 7.3.1 风险识别 |
| 7.3.2 风险控制与补偿 |
| 第8章 新巴塞尔协议下完善中国城市商业银行信用风险管理的主要对策 |
| 8.1 本文的主要结论 |
| 8.2 新形势下构建我国城市商业银行信用风险管理的主要思考 |
| 8.3 构建适宜的信用风险管理模型和科学的指标体系 |
| 8.4 城市商业银行信用风险管理的基础工程建设 |
| 8.4.1 塑造先进的、全员的风险管理文化 |
| 8.4.2 建设高素质人才队伍 |
| 8.4.3 打造自身独特的核心竞争力 |
| 8.5 完善中国城市商业银行信用风险内部评级机制的途径 |
| 8.5.1 城市商业银行信用风险内部评级机制建设的基本思路 |
| 8.5.2 城市商业银行信用风险内部评级机制建设的主要内容 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（5）新巴塞尔协议对银行混业经营的影响（论文提纲范文）
| 一、新巴塞尔协议和银行混业经营 |
| （一）新巴塞尔协议的含义与特征 |
| （二）混业经营的含义及其作用 |
| 二、新巴塞尔协议对银行混业经营的影响 |
| （一）新巴塞尔协议使银行混业经营处于较为公开的经营环境中，降低了监管难度 |
| （二）新巴塞尔协议促进我国金融业不断与国际趋于一致 |
| （三）利用新巴塞尔协议，发展我国的银行混业经营发展模式 |
（6）商业银行住房抵押贷款风险管理研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 问题的提出与研究范围界定 |
| 1.1.1 问题的提出 |
| 1.1.2 研究背景 |
| 1.1.3 研究范围界定 |
| 1.2 国内外研究现状与评述 |
| 1.3 选题意义 |
| 1.4 研究的主要内容 |
| 1.5 本文的创新之处 |
| 2 本文研究的理论基础 |
| 2.1 信息经济学相关理论 |
| 2.1.1 定义与研究内容 |
| 2.1.2 产生与发展 |
| 2.1.3 信息经济学的细化 |
| 2.1.4 信息经济学的作用 |
| 2.2 信息与信息不对称理论 |
| 2.2.1 信息及其经济特征和作用 |
| 2.2.2 信息不对称理论 |
| 2.3 博弈论相关原理 |
| 2.3.1 博弈论的基本概念 |
| 2.3.2 非合作博弈及其分类 |
| 2.4 新旧巴塞尔协议 |
| 2.4.1 旧巴塞尔协议 |
| 2.4.2 新巴塞尔协议 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 商业银行住房抵押贷款及其风险界定 |
| 3.1 商业银行住房抵押贷款界定 |
| 3.1.1 商业银行住房抵押贷款相关概念界定 |
| 3.1.2 商业银行住房抵押贷款特征 |
| 3.2 商业银行住房抵押贷款风险界定 |
| 3.2.1 商业银行住房抵押贷款风险概述 |
| 3.2.2 商业银行住房抵押贷款风险类型 |
| 3.3 商业银行住房抵押贷款风险成因分析 |
| 3.3.1 一般成因分析 |
| 3.3.2 特殊成因分析 |
| 3.4 商业银行住房抵押贷款风险危害 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 商业银行住房抵押贷款风险信息经济学分析 |
| 4.1 基于不对称信息的住房抵押贷款风险 |
| 4.2 信息不对称与住房抵押贷款风险识别 |
| 4.2.1 商业银行与借款人之间的信息不对称风险 |
| 4.2.2 借款人与保险机构之间的信息不对称风险 |
| 4.2.3 信息不对称的其他相关市场风险 |
| 4.3 信息不对称对商业银行住房抵押贷款的影响 |
| 4.3.1 增加交易费用与降低市场效率 |
| 4.3.2 导致信贷配给加大银行风险 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 商业银行住房抵押贷款信用风险度量模型 |
| 5.1 商业银行住房抵押贷款信用风险度量 |
| 5.1.1 信用风险度量及其模型选择 |
| 5.1.2 Credit Metrics 模型的测度思路 |
| 5.1.3 Credit Metrics 模型的仿真模拟 |
| 5.1.4 KMV 模型的基本思想和测度思路 |
| 5.1.5 样本数据信息与模型参数值确定 |
| 5.1.6 住房抵押贷款信用风险的测度 |
| 5.1.7 模型参数变动对违约概率的影响 |
| 5.1.8 住房抵押贷款信用风险的波动效应 |
| 5.1.9 住房抵押贷款的波动溢出预测 |
| 5.2 基于信息非对称的信用风险管理模型 |
| 5.2.1 住房抵押贷款的博弈分析 |
| 5.2.2 信息不对称下的信用风险管理模型 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 基于新巴塞尔协议的住房抵押贷款风险防范 |
| 6.1 新旧巴塞尔协议的共同点及主要区别 |
| 6.1.1 共同点 |
| 6.1.2 不同点 |
| 6.2 新巴塞尔协议与抵押贷款风险防范 |
| 6.2.1 新巴塞尔协议对抵押贷款风险的界定 |
| 6.2.2 新巴塞尔协议与抵押贷款风险防范 |
| 6.3 新巴塞尔协议与中国商业银行抵押贷款风险防范 |
| 6.3.1 中国商业银行住房抵押贷款存在的主要风险 |
| 6.3.2 中国商业银行在风险管理方面存在的主要问题 |
| 6.3.3 中国商业银行住房抵押贷款风险防范与新协议的适应性 |
| 6.4 中国商业银行住房抵押贷款风险管理对策 |
| 6.4.1 内部风险管理亟待加强 |
| 6.4.2 外部环境有待完善 |
| 6.4.3 借鉴国外经验完善住房抵押贷款的风险管理体系 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 研究结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 商业银行固定资产贷前调查报告内容要求 |
| 作者简历 |
| 学位论文数据集 |
| 附件 |
（7）台湾上市柜公司信用风险评估 ——基于罗吉斯模型、KMV模型之研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与动机 |
| 第二节 研究目的 |
| 第三节 研究流程与架构 |
| 一、研究流程 |
| 二、研究架构 |
| 第二章 财务预警模式相关文献探讨 |
| 第一节 国内外相关文献探讨 |
| 一、国外文献 |
| 二、大陆文献 |
| 三、台湾文献 |
| 第二节 新巴塞尔协议对财务预警模式的影响 |
| 一、巴塞尔资本协定之沿革 |
| 二、新巴塞尔协议于信用风险的评估标准 |
| 三、新巴塞尔协议对中小企业的影响 |
| 第三章 公司治理与财务危机的关联 |
| 第一节 公司治理相关文献 |
| 一、公司治理之意义与概述 |
| 二、公司治理变量相关文献 |
| 第二节 公司治理与企业财务危机 |
| 一、国外文献 |
| 二、大陆文献 |
| 三、台湾文献 |
| 第四章 台湾金融机构与信用风险管理制度剖析 |
| 第一节 台湾金融环境的变化 |
| 一、国际油价居高不下，经济成长力道受到抑制 |
| 二、美国次级房贷效应扩散，出口动能面临严峻挑战 |
| 三、区域经济整合盛行，台湾面临被边缘化之压力 |
| 四、服务贸易输出竞争力下滑，整体经济转型未臻成熟 |
| 五、M 型社会趋势浮现，消费动能恐将逐步趋缓 |
| 六、人口结构失衡，经济成长动力受挫 |
| 第二节 台湾金融机构之现况分析 |
| 一、金融机构家数过多、竞争激烈 |
| 二、银行存放款利差缩小、获利下降 |
| 三、银行授信质量由恶化转良好 |
| 四、直接金融所占比率逐年提高 |
| 五、产业外移与产业结构改变带来的潜藏问题 |
| 第三节 台湾地区银行的信用风险管理制度 |
| 一、信用风险之定义 |
| 二、信用风险管理策略 |
| 三、台湾地区银行因应信用风险之对策 |
| 四、台湾地区银行信用风险管理流程 |
| 第五章 企业财务预警模式之实证建构 |
| 第一节 研究对象与期间 |
| 第二节 研究变数之选取 |
| 一、信用风险模型 |
| 二、总体经济变量 |
| 三、公司治理变量 |
| 第三节 研究方法 |
| 一、罗吉斯回归模型 |
| 二、KMV 模型 |
| 三、绩效评估模型 |
| 第六章 实证结果分析 |
| 第一节 KMV 模型结果分析 |
| 第二节 LOGIT 模型结果分析 |
| 一、未考虑景气变量及公司治理变量 |
| 二、考虑总体经济变量及公司治理变量 |
| 第三节 绩效评估模型结果分析 |
| 第七章 结论与后续研究建议 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 后续研究建议 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间本人出版或公开发表的论着、论文 |
（8）巴塞尔新资本协议对商业银行风险监管的影响（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 引言 |
| 第一章 巴塞尔协议及银行风险监管概述 |
| 第一节 巴塞尔协议概述 |
| 一、巴塞尔资本协议的产生背景 |
| 二、巴塞尔资本协议的历史演变 |
| 三、巴塞尔新旧资本协议的界定 |
| 四、巴塞尔旧资本协议和《巴塞尔协议Ⅱ》的不足之处 |
| 五、《巴塞尔协议Ⅲ》的出台背景 |
| 六、《巴塞尔协议Ⅲ》的创新点 |
| 第二节 巴塞尔新资本协议的法律性质 |
| 一、国际条约 |
| 二、国际组织决议 |
| 三、国际惯例 |
| 四、行业建议 |
| 第三节 商业银行风险监管理论 |
| 第二章 我国商业银行风险监管的现状及法律依据 |
| 第一节 我国商业银行风险监管的现状与不足 |
| 一、我国金融监管机构及其监管对象 |
| 二、我国商业银行风险监管的现状 |
| 三、我国商业银行风险监管的不足之处 |
| 第二节 我国商业银行风险监管的法律依据 |
| 一、我国商业银行监管法制的发展历程及现状 |
| 二、我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的法律准备 |
| 三、我国商业银行监管法律制度的完善 |
| 第三节 我国银行监管与巴塞尔协议的关系 |
| 一、巴塞尔协议为我国银行监管的完善提供动力和工具 |
| 二、增强银行监管有效性需借鉴巴塞尔协议 |
| 第三章 巴塞尔协议Ⅱ和Ⅲ对我国银行风险监管的影响 |
| 第一节 《巴塞尔协议Ⅱ》对我国商业银行风险管理的影响 |
| 一、第一支柱对我国商业银行风险监管的影响 |
| 二、第二支柱对我国商业银行风险监管的影响 |
| 三、第三支柱对我国商业银行风险监管的影响 |
| 第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行风险监管的影响 |
| 一、金融危机对我国商业银行风险监管的启示 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行风险监管的影响 |
| 第三节 巴塞尔新资本协议在我国的实施情况 |
| 一、我国实施巴塞尔新资本协议的原则 |
| 二、我国实施巴塞尔新资本协议的时间安排 |
| 三、我国成功实施巴塞尔新资本协议的关键点 |
| 第四章 巴塞尔新资本协议在国外的实施情况及其借鉴作用 |
| 第一节 巴塞尔协议Ⅱ和Ⅲ在国外的实施情况及其影响 |
| 一、《巴塞尔协议Ⅱ》在国外的实施情况及其影响 |
| 二、《巴塞尔协议Ⅲ》在国外的实施情况及其影响 |
| 第二节 借鉴外国经验完善我国商业银行风险监管的措施 |
| 一、完善我国商业银行风险监管法律制度的措施 |
| 二、提高我国监管机构监管能力的措施 |
| 三、完善银行公司治理的措施 |
| 四、借鉴国外经验完善商业银行风险监管的措施 |
| 结语 |
| 注释 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）我国商业银行风险评价指标体系研究（论文提纲范文）
| 图目录 |
| 表目录 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 课题研究价值 |
| 第二节 课题基本框架 |
| 第三节 本课题采用的研究方法 |
| 一、全面分析法 |
| 二、理论分析与实践相结合的方法 |
| 三、规范研究与实证分析相结合的方法 |
| 四、实证定量分析与个案研究相结合的方法 |
| 第四节 预期创新点与研究难点 |
| 一、预期创新点 |
| 二、研究难点 |
| 注释 |
| 第二章 商业银行风险评价的基本理论 |
| 第一节 商业银行风险界定与特征 |
| 一、商业银行风险的定义及其特征 |
| 二、商业银行信用风险的成因及其特征 |
| 三、商业银行风险管理理论 |
| 第二节 商业银行风险评价及其理论基础 |
| 一、银行风险评价 |
| 二、风险评价功能 |
| 三、风险评价理论基础 |
| 第三节 商业银行风险评价方法 |
| 一、定性分析方法 |
| 二、定量分析方法和模型 |
| 三、风险评价模拟技术 |
| 第四节 商业银行风险评价的指标体系 |
| 一、根据评价主体不同的分类 |
| 二、根据指标性质不同的分类 |
| 注释 |
| 第三章 商业银行风险评价的文献综述研究 |
| 第一节 商业银行市场风险评价文献综述 |
| 一、国外市场风险评价文献综述 |
| 二、国内市场风险评价文献综述 |
| 第二节 商业银行操作风险评价文献综述 |
| 一、商业银行操作风险的界定 |
| 二、国外操作风险评价文献综述 |
| 三、国内操作风险评价文献综述 |
| 第三节 商业银行信用风险评价文献综述 |
| 一、经济学视角下的信用风险 |
| 二、国外信用风险评价文献综述 |
| 三、国内信用风险评价文献综述 |
| 第四节 新旧巴塞尔协议对银行风险评价体系的影响 |
| 一、巴塞尔协议 |
| 二、内部评级法 |
| 三、银行业未来监管方向——巴塞尔协议 |
| 注释 |
| 第四章 我国商业银行风险评价指标研究 |
| 第一节 我国商业银行风险评价指标现状研究 |
| 一、我国商业银行风险评价及控制现状 |
| 二、国内商业银行的风险评价方法 |
| 三、国内商业银行评价指标体系 |
| 四、现行评价指标体系的内在缺陷 |
| 第二节 国内商业银行内部评级法的构建 |
| 一、实施内部评级法的必要性和可行性 |
| 二、基本评级模型框架 |
| 三、打分卡模型 |
| 注释 |
| 第五章 我国商业银行风险评价实证研究 |
| 第一节 Logistic回归模型在内部评级中的研究与实证分析 |
| 一、Logistic模型的建立 |
| 二、样本数据的选取与确定 |
| 三、建立模型分析 |
| 四、模型特点 |
| 五、模型应用结果 |
| 六、新评级模型需要完善的地方 |
| 第二节 主成分分析法在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、政府融资平台历史沿革及背景 |
| 二、主成分分析原理和模型 |
| 三、风险预警财务指标选择的原则和方法 |
| 四、实证分析 |
| 第三节 BP神经网络在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、构建平台风险预警评价指标体系 |
| 二、平台风险预警评价方法 |
| 三、实证研究 |
| 四、结论 |
| 五、政策建议 |
| 注释 |
| 第六章 我国商业银行风险绩效评价体系的构建 |
| 第一节 我国商业银行风险绩效评价体系改进思路 |
| 一、传统绩效评价体系存在制度性缺陷 |
| 二、传统绩效评价方法激励效果不足 |
| 三、传统绩效评价指标需要进一步完善 |
| 四、评价体系改进思路 |
| 第二节 建立以风险资本为核心的评价体系 |
| 一、经济资本概念 |
| 二、建立经济资本评价体系对银行监管部门的影响 |
| 三、建立经济资本评价体系对我国商业银行的影响 |
| 四、经济资本的计量方法 |
| 五、经济资本的预算分配 |
| 六、经济资本计量方法 |
| 第三节 建立以EVA(经济增加值)和风险调整资本回报率(RAROC)为核心的绩效评价体系 |
| 一、资金成本的计量——内部资金转移定价法 |
| 二、运营成本的计量——作业成本法 |
| 三、预期损失的计量 |
| 四、经济资本的计量 |
| 五、RAROC与我国商业银行绩效评价 |
| 六、基于RAROC的商业银行现代绩效评价方法 |
| 七、实现RAROC需要解决的问题 |
| 第四节 内部评级在绩效评价指标体系中的作用 |
| 第五节 银行高分红、高融资下的"囚徒陷阱" |
| 注释 |
| 第七章 金融危机下全面风险管理机制 |
| 第一节 金融危机给我国商业银行带来的主要影响 |
| 第二节 后危机时代的风险管理策略 |
| 一、市场风险管理策略 |
| 二、操作风险管理策略 |
| 第三节 建立以信用风险为主的全面风险管理机制 |
| 一、国内银行内部管理控制问题 |
| 二、健全商业银行全面风险管理机制 |
| 三、全面风险管理制度的具体内容 |
| 第四节 建立商业银行风险预警机制 |
| 一、商业银行风险预警机制的内容 |
| 二、商业银行风险预警指标设计 |
| 第五节 建立信用风险缓释与转嫁机制 |
| 一、抵押 |
| 二、表内净扣 |
| 三、担保与信用衍生工具 |
| 四、保险 |
| 五、业务外包 |
| 第六节 信用风险量化管理理念与文化的培育 |
| 一、风险管理文化的内涵及意义 |
| 二、我国信用风险管理文化重塑 |
| 注释 |
| 全文总结 |
| 一、全文总结 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（10）新巴塞尔协议下我国银行业监管的法律问题研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 序言 |
| 一、银行业监管的基本理论 |
| (一) 银行业监管的涵义 |
| (二) 我国银行业监管的理论基础 |
| 1. 银行业监管的经济学理论 |
| 2. 银行业监管的法学理论 |
| 二、新巴塞尔协议关于银行业监管制度及影响 |
| (一) 巴塞尔协议的产生及发展 |
| 1. 1988年巴塞尔协议的形式及主要内容 |
| 2. 1988年巴塞尔协议的局限性 |
| (二) 新巴塞尔协议关于银行监管的概述 |
| 1. 新巴塞尔协议的三大支柱 |
| 2. 新巴塞尔协议对银行业监管的法律影响 |
| 三、我国银行业监管面临的新的挑战及主要法律问题 |
| (一) 当前我国银行业监管的历史沿革与现状 |
| (二) 后金融危机时代下我国银行业监管面临新的挑战 |
| (三) 我国银行业监管法律制度中存在的问题 |
| 1. 监管主体、职权相互冲突 |
| 2. 风险审慎监管不足 |
| 3. 境外银行经营活动监管存在的问题 |
| 4. 我国银行业监管制度法对外资银行监管制度存在的问题 |
| 5. 我国监管法律制度中财务会计规范存在的问题 |
| 6. 缺乏商业银行退出市场法律制度 |
| 四、有限接受新巴塞尔协议,完善我国银行业监管的法律制度 |
| (一) 完善我国银行业监管法律制度 |
| (二) 第一支柱下我国银行业监管法律制度的完善 |
| 1. 完善我国银行资本充足率的补充机制 |
| 2. 建立健全内部信用评级制度 |
| (三) 第二支柱下我国银行业监管法律制度的完善 |
| 1. 监管理念的转变:从微观审慎监管到宏观审慎监管 |
| 2. 跨境银行监管法律制度的完善 |
| (四) 第三支柱下我国银行业监管法律制度的完善 |
| 1. 完善我国商业银行的信息披露制度 |
| 2. 建立我国的存款保险法律制度 |
| 结束语 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、新巴塞尔资本协定对我国的影响（论文参考文献）
- [1]A商业银行投资社会影响债券的风险评价研究[D]. 李琦. 南京理工大学, 2019(06)
- [2]中国国际经济法学四十年发展回顾与反思[J]. 张辉. 武大国际法评论, 2018(06)
- [3]我国商业银行资本缓冲、信贷增长与经济周期关系的实证研究 ——基于中国14家上市商业银行的实证研究[D]. 王然. 重庆大学, 2014(02)
- [4]中国城市商业银行信用风险管理研究 ——基于巴塞尔资本协议的视角[D]. 郭保民. 天津财经大学, 2013(07)
- [5]新巴塞尔协议对银行混业经营的影响[J]. 陈江云. 时代金融, 2012(14)
- [6]商业银行住房抵押贷款风险管理研究[D]. 褚丽莉. 辽宁工程技术大学, 2012(05)
- [7]台湾上市柜公司信用风险评估 ——基于罗吉斯模型、KMV模型之研究[D]. 罗圣雅. 苏州大学, 2011(06)
- [8]巴塞尔新资本协议对商业银行风险监管的影响[D]. 曹清秀. 复旦大学, 2011(01)
- [9]我国商业银行风险评价指标体系研究[D]. 孙继伟. 复旦大学, 2011(12)
- [10]新巴塞尔协议下我国银行业监管的法律问题研究[D]. 王永德. 海南大学, 2011(12)
标签：巴塞尔协议Ⅲ论文; 信用风险论文; 银行风险论文; 银行监管论文; 商业银行风险管理论文;