问：金融计量经济学的介绍
- 答：金融计量经济学，是以经济理论和经济数据为依据，应用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济现象及其变化没悔冲规律的前竖一门经济学科。它是金融经济学家进行推断的基本方法,即以枯歼模型为基础的统计推断。
问：如何利用计量经济学方法估计金融市场的波动率，并预测未来的 价格走势？
- 答：估计金融市场波动率的方法之一是使用GARCH模型。GARCH模型是一个非线性的时间序列模型，用来描述金融市场波动率的异方差性（volatilityclustering）。该模型可以通过历史数据来估计未来波动率的水平和方向。以下是利用GARCH模型估计波动率和预测未来 价格走势的一般步骤：
1.收集历史 价格数据以及与该公司相关的其他经济指标数据。这些数据可以从各种来源（比如财经新闻、 网站等）收集。
2.进行数据清理和预处理。这涉及到处理异常值、缺失值和季节性等。
3.使用GARCH模型估计波动率。该模型可以包括ARCH（自回归条件异方差）和GARCH（广义自回归条件异方差）模型。
4.模型拟合完成后，进行模型检验。这包括残差分析和模型拟合优度的检验。
5.利用已估计出的波动率进行未来 价格的预测。这可以通过将已估计出的波动率斗悉雀带入 价格的确定性模型来实现。
需要注意的是，GARCH模型仅能够空早反映历史数据中的波动率，无法准确地预测未来变化，因此预测结果仅供参考。同时，由于金融市场的复杂性和不确定性，建议在进行金融决策时，需综合考虑各种因素，而不能仅仅依赖统计模型的预测陆余。
问：上海财经大学金融计量经济学
- 答：1，首先上财的这个专业是支持跨专业考研的，这个是肯定的。
2，一般是保送生源占到招生计划的百分之五十到百分之六十之间，也就是说按最高的百分之六十来算还是会招16个人左右的非保送生源。
3，金融计量经济学是量化投资的学科。现代金融是以数学为核心的，而传统的投资是非量化的投稿手资也就是不以数学模型为导向的，是以财务知识为主，借助金融工具来进行的投资；量化的投资方面，以建模为导向的量化化投资，借助计算机，输入参数，来大量分析数据，力求结果有参照性，不得不说，现在单纯的传统投资走向下腔核坡，金融市场上更多的是量化投资，原因有三，一是全球化的趋势，也来越多的金融人士利用数学模型来从事，二理论上的支持，资产定价模型的出现后，越来越的人认可价格是可以预测的，去年的诺奖也说明了，学术界对此的看法，三，成功的案例像红极一时的长期资本管理公司，美林，高盛为代表的投资银行，越来越多。所以金融专业需要那些和数学相关的课程要好高数，线代，概率论都是比较基本的了，编程课程最好也认真学习，复合型金融人才是缺少的，编程+专业知识=未来。
4，本科背景很适合，但是工作压力很大，一般是发1.5-2份薪水做3个人伍敬掘的工作。 - 答：1. 这个专业主要学计量经济学，偏金融方向，属于西方经济学大门类，所以在经济学院，考试科目也是西方经陆答济学统一科目。
2. 曼昆和巴罗的早宏慧宏观经济学，范里安的微观经济学现代观点
3. 这个不好说，有范围就不难。
财大经院的这个专业相当难考，但是就业极好，而且能学到东西，是经院各方绝辩向取分最高的，要多衡量下！！！
